0 kommentarer 21 September 2015 daytrader Nyheter STRATEGIER Teknisk analys

Korrelationsstrategin

Korrelationsstrategin kan hjälpa dig att avgöra i vilken riktning du ska ta dina swingtrades. I våra exempel nedan använder vi korrelationsstrategin på forex men det går lika bra att använda den på index, aktier och råvaror.. Korrelationsstrategin går ut på att vi vill hitta två kurser som följer varandra under väldigt lång tid. När sedan dessa två kurser avviker från varandra agerar vi på detta och hoppas att de kommer korrelera inom en snar framtid.

De flesta daytraders handlar Forex genom att analysera diagram på en enda Forexkurs, till exempel EURUSD (Euro mot US-dollar) eller USDJPY (dollar mot japanska yen). Om de ska gå lång eller kort avgörs endast genom att se till 1-timmesgrafen eller 30-minutersgrafen.
Om du handlar valuta kan dock korrelationsstrategin vara ett väldigt bra komplement till att endast förlita sig på en graf.

Korrelationsstrategin fungerar enligt följande: Leta rätt på ett valutapar som korrelerar. Du kan använda t.ex: http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation

Sidan ger en översikt över sambandet mellan olika valutapar. Om du vill undvika att det blir slagit kan du välja en korrelation på daglig basis (se drop-downmenyn).

Sammanfattningsvis innebär en korrelation av exempelvis 90% att paren följer varandra mycket bra. 0 betyder fullständig avsaknad av korrelation medan -90% indikerar att det finns hög korrelation, men det är negativt. Det vill säga, dessa grafer rör sig i exakt förhållande till varandra, men i helt motsatt riktning. När du söker efter korrelationen, bör du bara bryr dig om allt över 80% och under -80%.

Bild 1
Bild 1

Bild 1 visar sambandet mellan EURUSD och GBPUSD som dök upp i en period från 2009 till 2012. Som ni ser följde dessa två grafer varandra med stor precision.

Anledningen till vissa forexpar korrelerar med varandra är oftast att de har ett gemensamt de “beroende”. I fallet med EURUSD och GBPUSD står de båda mot den amerikanska dollarn. Om det kommer dåliga arbetslöshetssiffror från USA tenderar båda priser att röra sig antingen uppåt eller nedåt vid ungefär samma tid. Detta eftersom båda forexparen står i förhållande till dollar.

Tanken med korrelationsstrategin är att hitta valutapar som fallit bort från sin korrelation med förhoppningen att dessa kommer hitta tillbaka till varandra inom en snar framtid.

Ta exempelvisl diagrammet nedan. Detta visar korrelationen mellan AUDJPY och GBPJPY på månadsdiagram. Från 2008-2010 korrelerar graferna med ca 80%. Vi ser sedan ett skarpt fall runt 2012 för att sedan återgå till att korrelera bra igen från 2014. Om vi efter droppet tror att dessa valutapar kommer hitta tillbaka till varandra kan vi ta position för detta.

Korrelation mellem AUDJPY og GBPJPY
Diagram 2,  AUDJPY och GBPJPY

Hur kan vi då göra om vi vill agera på detta?

Om du vill veta mer om hur man ska agera kan du ställa dessa två grafer mot varandra. Det kan till exempel göra på: http://www.myfxbook.com/forex-charts/nc. Hitta rullgardinsmenyn “jämför”. Genom att ange AUDJPY och GBPJPY kan du se att de två graferna verkligen har förlorat en del av korrelation mot varandra (se diagram 3). Vi hittar våra lägen genom att se när linjerna går i motsatt riktning.

GBP
Diagream 3. GBPJPY : Blå. AUDJPY : Röd.

Detta betyder inte att du nu bara kortar GBPJPY och går lång i AUDJPY. Då skulle du plötsligt utsätta dig för dubbel risk. Istället får du direkt till kärnan: GBPAUD. Vi tror alltså att brittiska pundet ska bli svagare jämfört med yen medans den australiensiska dollarn stärks mot yen. Vi tar då bort yen ur ekvationen och handlar direkt i GBPAUD.

Eftersom analysen var att pundet skulle försvaga för att återställa korrelationen och australiensiska dollar måste bli starkare för att återskapa korrelationen så kortar vi helt enkelt GBPAUD.

Exakt när vi ska korta beror helt på vilken dag handelsstrategi du använder. Det enda korrelationsstrategin säger oss är vilken riktning som är mest trolig på lite längre sikt. Exakt punkt för entry bör vi kolla lite mer kortsiktigt på.Kom ihåg att det alltid går upp och ner på vägen till målet.

Korrelations strategi fungerar inte bara på forexpar. Den kan också användas till index. Eller index av råvaror. Till exempel, guld eller olja.

Tags:
Handel Euro-Dollar (EUR-USD)

Handel Euro-Dollar (EUR-USD)

Euro-dollar är de mest omsatta valutaparen. Du kan handla EUR/USD dygnet runt på veckrodagar. Helger finns ingen handel. Euron infördes 1999 och har sedan dess kunnat handlas via Euro-dollar som också går under förkortningen EURUSD. Valutamarknaden kallas också Forex, som står för “Foreign Exchange Market ” Detta är en global…
Förtsätt läsa

Investment Challenge - Day 28 - Final Result

Investment Challenge - Day 28 - Final Result

Challenge “December” complete. About a year I get the answer if i passed or not. Challenge Summary: Invest $ 100.000. Let the briefcase can hold still for a year and still beat pension and hedge funds. Target is 20 % up. After a year the whole portfolio is donated to…
Förtsätt läsa

Investment Challenge - Day 27 - Betsson, Starbreeze, Raybased

Investment Challenge - Day 27 - Betsson, Starbreeze, Raybased

Går det att slå pensions- och hedgefonder i en passiv portfölj? Utmaningen är att på en månad skapa en portfölj som ska avkasta bättre än de sparalternativ som finns där ute. * 5-10 bolag. * Inga korta positioner. * Ingen hävstång. Endast stockpicking i en portfölj på 100.000kr Adding to…
Förtsätt läsa

Investment Challenge - Day 24 - Magic Formula (Joel Greenblatt)

Investment Challenge - Day 24 - Magic Formula (Joel Greenblatt)

rottneros, lucara diamond, nolato, novotek, 2e group, homemaid, firefly 000

Investment Challenge - Day 23 - Speed Stocks

Investment Challenge - Day 23 - Speed Stocks

Interfox, WeSC, Sandvik, McDonalds, Doro, Loomis, MyFC, HQ, MTG, Ericsson 000