Utvecklingen av artificiell intelligens exploderar just nu och smarta algoritmer gör sig också starkt gällande på aktiemarknaden. Nu är det danska företaget AI Alpha Lab redo att attackera aktiemarknaden med sin egen algoritmmodell som väljer ut de starkaste aktierna. Backtestingresultatet är minst sagt imponerande.
Som betalande medlem på Daytrading.se kan du nu få namnen på aktierna som AI-modellen väljer ut, vilket är helt nytt. Du kan läsa mer om de två medlemskapen här.
Men hur kan konstgjord intelligens göra oss till bättre traders och investerare? Detta är en fråga vi har ställt till Mikkel Brichthor Petersen, investeringsdirektör och medgrundare av AI Alpha Lab.
“Framför allt handlar det om sannolikhetsanalys,” säger Mikkel Brichthor Petersen till daytrading.se
“Optimalt beslutsfattande under osäkerhet”, det är enligt Mikkel Brichthor Petersen vad varje investerare försöker göra. Här kommer företagets sannolikhetsmodell in i bilden.
“Om du inte baserar dina beslut på beräknade sannolikheter, är det som att spela poker och bara känna till hälften av dina kort på handen. Du saknar information för att kunna fatta rätt beslut över tid,” förklarar han.
Det är precis den information som AI Alpha Lab hjälper investerare att få. Detta görs genom att kombinera mänsklig erfarenhet med konstgjord intelligens i en kvantitativ metod.
“Vi började med en hypotes om vad som skulle krävas för att skapa en bättre investeringsmodell. Det handlar grundläggande om att beräkna sannolikheten för om en aktie kommer att stiga eller falla. Vi ägnade 1,5 år åt att bygga den här AI-modellen och sedan vi lanserade modellen 2019 har vi fortsatt att se riktigt bra resultat,” säger Mikkel Brichthor Petersen.
Men hur fungerar då modellen?
AI-modellen fungerar genom att AI Alpha Lab ger den ett universum av aktier som de vill undersöka, till exempel S&P 500-indexet. Sedan beräknas miljontals modeller för varje enskild aktie med alla tänkbara scenarier. AI-modellen ger sedan en uppskattning av hur mycket varje aktie förväntas stiga eller falla – och samtidigt ger den också en osäkerhet kring uppskattningen, vilket är av största vikt.
“Vi kan också förklara det genom att betrakta modellerna som en sorts analytiker. Med AI-modellen genererar vi miljontals analytiker som alla ger sitt bästa bud på var aktien kommer att vara om en månad. Därefter kan vi välja ut de aktier till portföljen där vi ser den största sannolikheten för en positiv avkastning. Resten vill vi inte ha med att göra. Och sedan kör vi analysen igen veckan eller månaden efter,” förklarar Mikkel Brichthor Petersen och fortsätter:
“Man bör komma ihåg att det mest sannolika oftast inte inträffar. Med modellen kommer man inte att vinna varje månad, men om vi spelar våra kort rätt över tid är sannolikheten stor för att skapa bra värde. Men det kräver att man håller fast vid det, även under perioder när det inte går lika bra.”
Komplex teknologi kokad ner till ett resultat som kan användas av alla
AI Alpha Lab arbetar kontinuerligt med att träna modellen och “föda” den med sin erfarenhet, information och data. Det som modellen “producerar” reducerar AI Alpha Lab till en användarvänlig produkt: aktieval där varje aktie har en sannolikhet att ge en överavkastning följande vecka eller månad.
“Ju bättre investerare du är som kompletterar modellen, desto bättre resultat får du. Men i teorin kan den användas av alla, och vi kan se att även den mindre erfarna investeraren kan dra nytta av att inkludera några av våra aktier i sin portfölj. Det kan till och med ge dem möjlighet att slå de professionella till en helt annan kostnad än vad de betalar i sin egen bank eller pensionsfond,” säger Mikkel Brichthor Petersen.
En av anledningarna till att AI Alpha Lab kan leverera så bra resultat är att det finns få som gör samma sak. Därför har det inte varit helt problemfritt att sprida användningen av modellen.
“Nu är vi igång med att visa vad vi kan. Vi står inför utmaningen att vi är ett ungt företag eftersom tekniken också är så pass ny som den är. Det har varit en utmaning eftersom många vill förstå vad de investerar i. Och det kan vara ett problem när vi kommer med en AI-modell som vår, om man inte har den bakgrund som krävs för att riktigt förstå hur det fungerar.”
“Men om man vill vara med och ta del av de stora fördelar som en ny teknologi kan erbjuda måste man vara med från början. Kanske måste man ta någon form av risk genom att hoppa på innan många andra. Men det är också där de stora vinsterna finns att hämta,” avslutar Mikkel Brichthor Petersen.
Ovanstående resultat är baserad på simulerade avkastningar för S&P 500 Long/Short-strategin under perioden 2020-01-01 till 2024-01-12 i dollar. Prestandan inkluderar transaktionskostnader på 20 bps för alla handlade värden. Avgifter som tas ut av investeraren, såsom administrations- och depåavgifter, är inte inkluderade. De visade avkastningarna är simuleringar och representerar inte avkastningen från en faktisk investering under perioden. Se AI modellens simulerad avkastning i fönstret till höger, där den jämförs med ett likaviktat S&P500. Det betonas att historiska avkastningar – oavsett om de är faktiska eller simulerade – inte är en garanti för framtida avkastning, och avkastningen kan variera på grund av valutaväxling. Läs mer om de två medlemskapen här.
Så tar du del av aktierna
Du kan nu ta del av AI-modellens aktieutval om du är medlem i TRADER Basic eller TRADER PRO på daytrading.se. Beroende på medlemskap kommer du att få en rapport varje vecka eller varje månad där AI Alpha Lab väljer ut 5 aktier från S&P 500-indexet som bedöms ha störst sannolikhet att prestera bättre under den kommande veckan eller månaden. Runt modellens aktieval finns två olika strategier med varsin riskhantering. Det är dessa två strategier som medlemmar kan få tillgång till. Läs mer om de två medlemskapen här.