Larry Connors RSI 2-strategi har fungerat i över 30 år. Här får du de kompletta reglerna.
De flesta tradingstrategier slutar fungera när tillräckligt många känner till dem. RSI 2-strategin av Larry Connors är ett sällsynt undantag. Den publicerades 2008, bygger på över 30 års backtestdata – och har fortsatt leverera lönsamma signaler ända sedan dess.
Här går vi igenom exakt hur den fungerar, steg för steg, så att du kan använda den själv.
|
Vem är Larry Connors?
Larry Connors är en amerikansk trader och författare med över 30 års erfarenhet på finansmarknaderna. Han grundade TradingMarkets.com 1999 och har skrivit över 20 böcker om tradingstrategier, däribland Street Smarts (med Linda Raschke). Connors är framförallt känd för sina mean reversion-strategier – strategier som utnyttjar att marknaden tenderar att studsa tillbaka efter kortsiktiga överreaktioner. RSI 2 är hans mest kända bidrag.
Vad är RSI 2-strategin?
De flesta traders känner till RSI-indikatorn (Relative Strength Index), som vanligtvis används med 14 perioder. Connors insikt var att genom att korta ner perioden till bara 2 dagar blir indikatorn extremt känslig för kortsiktiga prisrörelser – perfekt för att identifiera tillfälliga överdrifter.
Grundtanken: köp när marknaden är tillfälligt översåld i en upptrend, och sälj när den studsar tillbaka.
Reglerna för RSI 2-strategin
Här är de kompletta reglerna. Strategin är designad för aktier och aktieindex på dagsgrafen.
1. Identifiera trenden
Använd ett 200-dagars glidande medelvärde (SMA 200) som trendfilter. Handla bara lång (köp) när priset stänger ovanför SMA 200. Handla bara kort när priset stänger under SMA 200.
2. Vänta på RSI 2-signalen
För köp: Vänta tills RSI(2) faller under 5. Ju lägre desto bättre – värden under 2 ger historiskt sett ännu bättre resultat.
För sälj/blanka: Vänta tills RSI(2) stiger över 95.
3. Gå in i positionen
Connors rekommenderar entry strax före marknadsstängning samma dag som signalen uppstår, eller vid öppning dagen efter.
4. Avsluta affären
Stäng din långa position när priset stänger ovanför 5-dagars glidande medelvärde (SMA 5). Stäng korta positioner när priset stänger under SMA 5.
Och stop loss då?
Här kommer den kontroversiella delen: Connors använde ingen stop loss i sina originalbacktester. Hans tester på hundratusentals affärer visade att stoppar försämrade resultaten. Det betyder inte att du bör handla utan riskhantering – de flesta professionella traders rekommenderar ändå en volatilitetsbaserad stop, exempelvis 2×ATR(10) från entrépriset.
|
Fungerar den fortfarande?
Backtester över 30+ år på S&P 500 visar att strategin fortsatt genererar lönsamma signaler, även efter att boken publicerades. Winraten ligger typiskt på 62–79% beroende på exakta inställningar, med en genomsnittlig avkastning på 0,5–0,95% per affär.
Men det finns en hake: strategin handlar sällan. Du sitter bara investerad 18–42% av tiden. Det gör att den inte räcker som enda strategi om du vill ha jämn aktivitet. Den saknar också inbyggd riskhantering och kräver manuell exekvering.
Med andra ord: en utmärkt utgångspunkt, men det finns utrymme att gå djupare.
Från klassisk strategi till något mer förfinat
Om du gillar tanken bakom RSI 2 – att köpa tillfälliga överreaktioner i starka trender – kan det vara värt att titta på vad vi har byggt vidare på det konceptet. På daytrading.se har vi två backtestade strategier som körs direkt i TradingView med automatiska alerts:
Nordic HyperTrend
Nordic HyperTrend bygger på samma grundprincip som Connors RSI 2: köpa tillfälliga prisfall i en upptrend. Men istället för en enkel RSI-signal används volatilitetsjusterade ingångar baserade på standardavvikelse, ett starkare trendfilter (300-dagars medelvärde), och automatisk risk/reward-hantering.
Den handlar på dagsgrafen och skickar alerts direkt i TradingView när en signal uppstår – du behöver inte sitta och bevaka själv.
I vår artikel från 13 januari 2026 gick vi igenom strategins dittills väldigt starka resultat i detalj: Läs hela artikeln om Nordic HyperTrend här.
Nordic Breakout
Medan HyperTrend fångar dipparna, tar Nordic Breakout en helt annan approach. Inspirerad av breakout-traders som Kristjan Kullamägi handlar den övergången från lugn marknad till explosiva rörelser – på 15-minuters DAX-grafen. Liten fast risk per trade och ett betydligt större mål.
Den är det perfekta komplementet till en mean reversion-strategi: du fångar både dipparna och breakouts.
Vi publicerade en genomgång av strategins live-resultat den 6 januari 2026: Läs artikeln om Nordic Breakout här.
Sammanfattning
RSI 2-strategin är en klassiker av en anledning: den är enkel, logisk och har bevisad edge över decennier av data. Om du letar efter en första systematisk strategi att börja med är den svår att slå.
Vill du sedan gå vidare med något som bygger på samma principer men med mer avancerad signallogik, automatiska alerts och beprövade resultat i realtid? Då är Nordic HyperTrend och Nordic Breakout värda att titta närmare på.
➤ Få tillgång till strategierna här
Riskvarning: All trading innebär risk. Historiska resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Handla aldrig för mer än du har råd att förlora.